[中报]国联安新精选：2018年半年度报告摘要 时间：2018年08月24日 09:45:54 中财网 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 2018年 6月 30日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月 23日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 6月 30日止。 第2页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称国联安新精选混合 基金主代码 000417 交易代码 000417 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2014年 3月 4日 基金管理人国联安基金管理有限公司 基金托管人中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 171,657,204.60份 基金合同存续期不定期 2.2基金产品说明 投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司，力争为投资者获取超 越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场 的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和 现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在 股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险 的前提下，形成大类资产的配置方案。 2、股票投资策略 在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力 以及股价的估值水平来进行个股选择。同时，适度把握宏观经济情况进 行资产配置。具体来说，本基金通过以下步骤进行股票选择：首先，通 过 ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公司的获利能力，通过 WACC(WeightedAverage Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本；其 次，将公司的获利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司； 最后，根据公司的成长能力和估值指标，选择股票，构建股票组合。 3、普通债券投资策略 在债券投资上，本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券： 1）信用等级高、流动性好；2）资信状况良好、未来信用评级趋于稳定 或有明显改善的企业发行的债券；3）在剩余期限和信用等级等因素基本 一致的前提下，运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后， 市场交易价格被低估的债券；4）公司基本面良好，具备良好的成长空间 与潜力，转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投 资授权审批机制、集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券， 并通过组合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控制相关风险， 实现投资收益的最大化。本基金依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发 债主体的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估并作出及 第3页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分析为基础，结合定性和定 量方法，注重对企业未来偿债能力的分析评估，对中小企业私募债券进 行分类，以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险程度，并及时跟 踪其信用风险的变化。 5、股指期货投资策略 在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险 的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资 中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、 交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价 模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露， 及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。 6、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，进行权证的投资。(1)综合分析权证 的包括执行价格、标的股票波动率、剩余期限等因素在内的定价因素， 根据 BS模型和溢价率对权证的合理价值做出判断，对价值被低估的权 证进行投资。(2)基于对权证标的股票未来走势的预期，充分利用权证的 杆杆比率高的特点，对权证进行单边投资；(3)基于权证价值对标的价格、 波动率的敏感性以及价格未来走势等因素的判断，将权证、标的股票等 金融工具合理配置进行结构性组合投资，或利用权证进行风险对冲。 7、资产支持证券等品种投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持 证券（MBS）等，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、 支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将在基本面分析和债券 市场宏观分析的基础上，结合蒙特卡洛模拟等数量化方法，对资产支持 证券进行定价，评估其内在价值进行投资。对于监管机构允许基金投资 的其他金融工具，本基金将在谨慎分析收益性、风险水平、流动性和金 融工具自身特征的基础上进行稳健投资，以降低组合风险，实现基金资 产的保值增值。 业绩比较基准沪深 300指数×85%＋上证国债指数×15％ 风险收益特征 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期 收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金 和债券型基金，低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称国联安基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名褚怡之郭明 联系电话 021-38992807 010-66105798 电子邮箱 customer.service@cpicfunds.co m custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-38784766/4007000365 95588 传真 021-50151582 010-66105799 第4页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标报告期（2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日） 本期已实现收益 11,219,473.75 本期利润 -19,095,868.50 加权平均基金份额本期利润 -0.1350 本期基金份额净值增长率 -9.92% 3.1.2期末数据和指标报告期末(2018年 6月 30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0647 期末基金资产净值 182,770,260.42 期末基金份额净值 1.0647 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按 公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎 回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰 低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率 ① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①－③②－④ 过去一个月 -8.57% 1.78% -6.47% 1.09% -2.10% 0.69% 过去三个月 -17.11% 1.55% -8.26% 0.97% -8.85% 0.58% 过去六个月 -9.92% 1.48% -10.60% 0.98% 0.68% 0.50% 过去一年 -7.01% 1.04% -3.04% 0.81% -3.97% 0.23% 过去三年 -0.65% 0.61% -16.48% 1.26% 15.83% -0.65% 自基金合同生 24.95% 0.52% 55.70% 1.32% -30.75% -0.80% 第5页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 效起至今 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年 3月 4日至 2018年 6月 30日） 注：1、本基金业绩比较基准为：沪深 300指数×85%＋上证国债指数×15％； 2、本基金基金合同于 2014年 3月 4日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6个月， 建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 第6页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平 洋资产管理有限责任公司，由中国太平洋保险（集团）股份有限公司控股；外方股东为德国安联集 团，是全球顶级综合性金融集团之一。截至本报告期末，公司共管理三十七只开放式基金。国联安 基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本 地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基 金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业 年限 说明 任职日期离任日期 魏东 本基金基金经 理、兼任国联 安德盛精选混 合型证券投资 基金基金经理、 副总经理和投 资总监 2014-0304 - 21年(自 1997年起) 魏东先生，常务副总经理，复旦 大学经济学硕士。曾任职于平安 证券有限责任公司和国信证券股 份有限公司；2003年 1月加盟华 宝兴业基金管理有限公司，先后 担任交易部总经理、宝康灵活配 置基金和先进成长基金基金经理、 投资副总监及国内投资部总经理 职务。2009年 6月加入国联安基 金管理有限公司，先后担任基金 经理、总经理助理、投资总监等 职务。2009年 9月起担任国联安 德盛精选混合型证券投资基金基 金经理，2009年 12月至 2011年 8月，兼任国联安主题驱动混合 型证券投资基金基金经理， 2014年 3月起兼任国联安新精选 灵活配置混合型证券投资基金的 基金经理。 吕中凡 本基金基金经 理、兼任国联 安双佳信用债 券型证券投资 基金（LOF） 基金经理、国 联安鑫盈混合 型证券投资基 金基金经理、 国联安德盛安 心成长混合型 2015-0520 - 7年（自 2011年起） 吕中凡，硕士研究生。2005年 7月至 2008年 7月在华虹宏力半 导体制造有限公司（原宏力半导 体制造有限公司）担任企业内部 管理咨询管理师一职。2009年 3月至 2011年 3月在上海远东资 信评估有限公司（原上海远东鼎 信财务咨询有限公司）担任信用 评估项目经理。2011年 5月加入 国联安基金管理有限公司，历任 信用研究信用分析员、债券组合 第7页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 证券投资基金 基金经理、国 联安德盛增利 债券证券投资 基金基金经理、 国联安睿利定 期开放混合型 证券投资基金 基金经理、国 联安信心增长 债券型证券投 资基金基金经 理、国联安鑫 禧灵活配置混 合型证券投资 基金基金经理 助理、基金经理助理等职位。 2015年 5月起任国联安新精选灵 活配置混合型证券投资基金基金 经理。2015年 5月起兼任国联安 双佳信用债券型证券投资基金 （LOF）基金经理。2015年 7月 至 2018年 3月兼任国联安鑫富混 合型证券投资基金基金经理。 2016年 9月起兼任国联安鑫盈混 合型证券投资基金基金经理。 2016年 10月起兼任国联安德盛 安心成长混合型证券投资基金基 金经理。2016年 11月起兼任国 联安德盛增利债券证券投资基金 基金经理。2016年 12月起兼任 国联安睿利定期开放混合型证券 投资基金基金经理。2017年 3月 起至 2018年 6月兼任国联安鑫怡 混合型证券投资基金基金经理。 2017年 9月起兼任国联安信心增 长债券型证券投资基金基金经理。 2018年 3月起兼任国联安鑫禧灵 活配置混合型证券投资基金基金 经理。 林渌 本基金基金经 理助理、兼任 研究部行业研 究员 2015-0504 - 7年（自 2011年起） - 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限； 3、吕中凡先生自 2018年 7月 10日起不再担任本基金基金经理（2018年 7月 10日公告）。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安新精选灵 活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 第8页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交 易制度》（以下简称 “公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行 以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投 资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优 先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行 交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对 投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 虽然 2018年上半年市场的下跌从指数上看似乎并不是特别突出，从高点到低点也不过 20%出 头，但它的杀伤力并不亚于历史上任何一次大熊市，在下跌高峰时有超过 226家上市公司市值低于 净资产，而在 2008年经济危机时此数据也仅为 117家，伴随着股价下跌大股东质押股份被强平的 情况不断发生。于此同时，本基金管理人也看到上半年市场在医药、消费及部分 TMT行业存在不 少结构性机会。本基金管理人在上半年的操作中，重点关注了 TMT中的半导体行业及部分优质的 化工类上市公司，其中部分公司的投资获得了较好的收益，但在医药和消费行业投资比例较小，错 失了不少机会，值得反思。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为-9.92%，同期业绩比较基准收益率为-10.60%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 回顾上半年的下跌情况，本基金管理人认为虽然中美贸易战成为多次下跌的直接导火索，但更 内在的原因还在于去年年底开始的去杠杆的国家金融战略，其中主要抓手即资管新规。在整个去杠 杆的过程中，股票市场成为最受影响的大类资产。而在信用抽紧的过程中，民营企业首当其冲受到 第9页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 影响。在权益市场，民营企业质押的比例超过 90%，在下跌的过程中实际杠杆率反而在上升。在债 券市场，普通民营企业债乏人问津，发行利率居高不下。好在从 7月以来央行一系列调控政策来看， 中央已经意识到去杠杆过程中所存在的问题，并开始有针对性的进行调整。本基金管理人预期下半 年整体信用市场情况将会明显好于上半年，信用挤压所引发的下跌最恐慌的时候大概率已经结束。 另一方面，市场已经基本认识到中美贸易战将成为长期问题，其冲击亦将暂时缓和。从国家产业支 持角度，本基金管理人继续看好半导体相关类上市公司，同时伴随着信用环境的好转，本基金管理 人也看好环保、地产等相关类行业公司的投资机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司运营部、权益投资部、交易 部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的职 责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经 理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2以上多数票通过，量化投资部、研究部、 权益投资部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和 基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的 核对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性 与合理性。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未 进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严 格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有 人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 第10页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的管理人——国联安基金管理有限公 司在国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎 回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面 的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金未 进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对国联安基金管理有限公司编制和披露的国联安新精选灵活配置混合型证券投资 基金 2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年 6月 30日 单位：人民币元 资产 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 资产： -- 银行存款 128,191.48 5,567,080.95 结算备付金 398,965.48 1,769,597.05 存出保证金 106,666.44 19,591.03 交易性金融资产 181,530,615.08 117,585,825.97 其中：股票投资 168,983,318.68 62,867,113.67 基金投资 -- 债券投资 12,547,296.40 54,718,712.30 资产支持证券投资 -- 贵金属投资 -- 衍生金融资产 -- 买入返售金融资产 -36,800,269.70 应收证券清算款 1,978,904.67 13,052,602.74 应收利息 241,246.99 1,431,889.09 应收股利 -- 应收申购款 507,967.14 4,161.21 递延所得税资产 -- 第11页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 其他资产 -- 资产总计 184,892,557.28 176,231,017.74 负债和所有者权益 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 负债： -- 短期借款 -- 交易性金融负债 -- 衍生金融负债 -- 卖出回购金融资产款 -- 应付证券清算款 1,054,892.54 - 应付赎回款 68,623.29 549,220.86 应付管理人报酬 234,364.75 231,440.81 应付托管费 39,060.77 38,573.49 应付销售服务费 -- 应付交易费用 206,943.77 50,009.09 应交税费 332,426.30 332,083.92 应付利息 -- 应付利润 -- 递延所得税负债 -- 其他负债 185,985.44 375,084.72 负债合计 2,122,296.86 1,576,412.89 所有者权益： -- 实收基金 171,657,204.60 147,769,989.35 未分配利润 11,113,055.82 26,884,615.50 所有者权益合计 182,770,260.42 174,654,604.85 负债和所有者权益总计 184,892,557.28 176,231,017.74 注：报告截止 2018年 6月 30日，基金份额净值 1.0647元，基金份额总额 171,657,204.60份。 6.2利润表 会计主体：国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 一、收入 -16,477,337.38 13,319,174.54 1.利息收入 485,836.72 12,674,672.73 其中：存款利息收入 70,825.72 183,818.76 债券利息收入 392,189.62 12,058,008.73 资产支持证券利息收入 -- 买入返售金融资产收入 22,821.38 432,845.24 其他利息收入 -- 第12页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 2.投资收益（损失以“-”填列） 13,318,611.36 3,827,134.82 其中：股票投资收益 16,198,622.57 10,342,698.67 基金投资收益 -- 债券投资收益 -3,690,870.66 -7,013,426.98 资产支持证券投资收益 -- 贵金属投资收益 -- 衍生工具收益 -- 股利收益 810,859.45 497,863.13 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -30,315,342.25 -3,587,502.79 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） -- 5.其他收入（损失以“-”号填列） 33,556.79 404,869.78 减：二、费用 2,618,531.12 5,707,634.71 1．管理人报酬 1,248,913.07 4,307,156.12 2．托管费 208,152.11 717,859.33 3．销售服务费 -- 4．交易费用 954,303.94 240,824.35 5．利息支出 1,596.42 226,910.22 其中：卖出回购金融资产支出 1,596.42 226,910.22 6．税金及附加 847.99 - 7．其他费用 204,717.59 214,884.69 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -19,095,868.50 7,611,539.83 减：所得税费用 -- 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -19,095,868.50 7,611,539.83 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 147,769,989.35 26,884,615.50 174,654,604.85 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） --19,095,868.50 -19,095,868.50 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 23,887,215.25 3,324,308.82 27,211,524.07 其中：1.基金申购款 57,706,801.53 9,844,633.06 67,551,434.59 2.基金赎回款 -33,819,586.28 -6,520,324.24 -40,339,910.52 四、本期向基金份额持有 --- 第13页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“” 号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 171,657,204.60 11,113,055.82 182,770,260.42 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 804,847,688.50 143,443,441.13 948,291,129.63 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） -7,611,539.83 7,611,539.83 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） -570,839,026.91 -65,362,558.44 -636,201,585.35 其中：1.基金申购款 4,070,653.96 469,797.49 4,540,451.45 2.基金赎回款 -574,909,680.87 -65,832,355.93 -640,742,036.80 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“” 号填列） --51,773,436.29 -51,773,436.29 五、期末所有者权益（基 金净值） 234,008,661.59 33,918,986.23 267,927,647.82 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孟朝霞，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)《关于核准国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》 (证监 基金字 [2013] 1356号文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金 法》及其配套规则和《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金合同》发售，基金合同于 2014年 3月 4日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集规模为 2,113,157,153.99份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中 国工商银行股份有限公司。 第14页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《国联安新精选灵活配置混合型证券 投资基金合同》和《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金 的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及 其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券 (含中小企业私募债)、中期票据、短期融资券、货 币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具 (但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金 管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。在正常市场情况下，本基金的投资组合比例为： 股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产净值的 0% 95%；债券、中期票据、短期融资券、 货币市场工具、资产支持证券等固定收益类资产占基金资产净值的 5% 100%。其中，基金持有 全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的 交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基 金的业绩比较基准为：沪深 300指数×85%＋上证国债指数×15％。 根据《国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金提高基金份额净值精度并修改基金合同及托 管协议的公告》，自 2017年 7月 24日起，本基金的基金份额净值精度由保留到小数点后第 3位 （0.001元）提高至保留到小数点后第 4位（0.0001元）。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中 国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的 企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号 》以及中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁布的《证券投资 基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投 资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018年 6月 30日的财务状况、2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 第15页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 本基金在本报告期内无会计政策和会计估计变更，未发生过会计差错。 6.4.6税项 主要税项说明 根据财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《财政 部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税 [2015] 101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》、财税 [2005] 103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上 证交字 [2008] 16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008年 9月 18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、 财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号《关于资管产品增值税有关 问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (b)自 2016年 5月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)试点， 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为 缴纳增值税。 2018年 1月 1日 (含)以后，资管产品管理人 (以下称管理人)运营基金过程中发生的增值税 应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对基 金在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳 增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂 免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013年 1月 1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个 第16页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年 (含 1年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限 超过 1年的，股权登记日为自 2013年 1月 1日起至 2015年 9月 7日期间的，暂减按 25%计入应纳 税所得额，股权登记日在 2015年 9月 8日及以后的，暂免征收个人所得税。 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者 (包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在 2018年 1月 1日 (含)以后运营过程中缴纳的增值税，按照证券投资基金管理人 所在地适用的城市维护建设税税率，计算缴纳城市维护建设税。 (h)对基金在 2018年 1月 1日 (含)以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管 理人所在地适用的费率计算缴纳教育费附加、地方教育费附加。 (2)应交税费 应交增值税 2018年 6月 30日为 305.70元， 2017年 12月 31日为 0元。 应交城市维护建设税 2018年 6月 30日为 21.40元， 2017年 12月 31日为 0元。 应交教育费附加及地方教育费附加 2018年 6月 30日为 15.28元，2017年 12月 31日为 0元。 债券利息收入所得税 2018年 6月 30日为 332,083.92元，2017年 12月 31日为 332,083.92元。 债券利息收入所得税系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。 6.4.7关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，本基金管理人原控股股东国泰君安证券股份有限公司已将其所持有的公司 51%股 权转让给太平洋资产管理有限责任公司。截至 2018年 5月 4日，本基金管理人已正式完成上海市 工商局变更登记，变更其控股股东为太平洋资产管理有限责任公司。同时，本基金管理人新增关联 方：中国太平洋保险(集团)股份有限公司，为本基金管理人的最终控制人。 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的其他关联方无变化。 6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称与本基金的关系 国联安基金管理有限公司基金管理人 中国工商银行股份有限公司(“工商银行”)基金托管人 太平洋资产管理有限责任公司 基金管理人的股东（自 2018年 5月 4日起） 第17页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金管理人的股东（截止至 2018年 5月 3日） 安联集团基金管理人的股东 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控制人（自 2018年 5月 4日起） 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 如在报表附注 6.4.7.1中所述，自 2018年 5月 4日起，本基金管理人的控股股东由国泰君安证 券股份有限公司变更为太平洋资产管理有限责任公司，因此自 2018年 5月 4日起，国泰君安证券 股份有限公司不再属于本基金的关联方，太平洋资产管理有限责任公司和中国太平洋保险(集团)股 份有限公司属于本基金的关联方。本半年度报告所披露的与国泰君安证券股份有限公司之间的关联 方交易均为发生在截至 2018年 5月 3日止期间的交易，所披露的与太平洋资产管理有限责任公司、 中国太平洋保险(集团)股份有限公司之间的关联方交易均为发生在自 2018年 5月 4日至 2018年 6月 30日止期间的交易。 6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 国泰君安 437,229,960.76 65.02% 151,018,813.96 100.00% 注：“占当期股票成交总额的比例”中当期股票成交总额取 1月 1日至 6月 30日数据，下同。 6.4.8.1.2权证交易 本报告期内及上年度可比期间内，本基金与关联方无权证交易。 6.4.8.1.3债券交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日2017年1月1日至2017年6月30日 第18页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 国泰君安 41,132,590.77 67.90% 159,660,192.08 100.00% 注：“占当期债券成交总额的比例”中当期债券成交总额取 1月 1日至 6月 30日数据，下同。 6.4.8.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 国泰君安 --1,018,800,000.00 100.00% 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国泰君安 403,178.60 65.08% -- 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 国泰君安 139,753.27 100.00% 32,808.99 100.00% 注：如在报表附注 6.4.7.1中所述，自 2018年 5月 4日起，国泰君安证券股份有限公司不再属 于本基金的关联方，因此本基金于本报告期末应支付国泰君安证券股份有限公司的佣金未在此处作 为期末应支付关联方的佣金披露。 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有 限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在 租用国泰君安证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从国泰君安获得 证券研究综合服务。 第19页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,248,913.07 4,307,156.12 其中：支付销售机构的客户维护费 500,790.57 1,274,891.37 注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值 ×1.5%/当年天数。 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 208,152.11 717,859.33 注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内，基金管理人未投资本基金。 6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方于报告期末及上年度末均未持有本基金。 6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日2017年1月1日至2017年6月30日 第20页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 工商银行 128,191.48 60,401.74 10,239,986.7 6 174,572.55 注：本基金通过“中国工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限 责任公司的结算备付金，于 2018年 6月 30日的相关余额为人民币元 398,965.48元（2017年 6月 30日：1,647,425.29元)。 6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间内，本基金未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.8.7其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间内，本基金无其他关联交易事项。 6.4.9期末（2018年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00245 0 康得新 201806- 04 重大事 项 15.40 --900,908.0017,756,090.59 13,873,983.2 0 - 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0元， 因此没有作为抵押的债券。 6.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 0元，因 此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新 质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易 第21页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 的余额。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额 占基金总资产的比 例（%） 1权益投资 168,983,318.68 91.40 其中：股票 168,983,318.68 91.40 2基金投资 -- 3固定收益投资 12,547,296.40 6.79 其中：债券 12,547,296.40 6.79 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计 527,156.96 0.29 8其他各项资产 2,834,785.24 1.53 9合计 184,892,557.28 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 -- C制造业 122,331,178.68 66.93 D电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- 第22页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 E建筑业 -- F批发和零售业 -- G交通运输、仓储和邮政业 -- H住宿和餐饮业 -- I信息传输、软件和信息技术服务业 13,257,000.00 7.25 J金融业 20,494,000.00 11.21 K房地产业 -- L租赁和商务服务业 -- M科学研究和技术服务业 -- N水利、环境和公共设施管理业 4,179,000.00 2.29 O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 -- R文化、体育和娱乐业 8,722,140.00 4.77 S综合 -- 合计 168,983,318.68 92.46 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量(股)公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 002450康得新 900,908 13,873,983.20 7.59 2 600703三安光电 700,000 13,454,000.00 7.36 3 601336新华保险 250,000 10,720,000.00 5.87 4 002142宁波银行 600,000 9,774,000.00 5.35 5 300316晶盛机电 660,000 8,771,400.00 4.80 6 300285国瓷材料 390,000 7,776,600.00 4.25 7 300098高新兴 900,000 7,182,000.00 3.93 8 603986兆易创新 60,000 6,511,200.00 3.56 9 300323华灿光电 500,000 6,460,000.00 3.53 10 002405四维图新 300,000 6,075,000.00 3.32 第23页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年 度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 601336新华保险 20,986,820.00 12.02 2 002450康得新 17,756,090.59 10.17 3 601166兴业银行 16,712,752.00 9.57 4 600703三安光电 16,159,083.07 9.25 5 601288农业银行 13,497,744.00 7.73 6 002366台海核电 11,548,701.59 6.61 7 600887伊利股份 11,349,154.68 6.50 8 002142宁波银行 10,584,406.38 6.06 9 600567山鹰纸业 10,133,052.00 5.80 10 300316晶盛机电 9,868,785.60 5.65 11 600562国睿科技 9,091,768.55 5.21 12 300323华灿光电 8,497,177.60 4.87 13 000887中鼎股份 8,403,286.00 4.81 14 600584长电科技 8,199,007.68 4.69 15 300182捷成股份 8,083,457.00 4.63 16 600016民生银行 7,867,000.00 4.50 17 300113顺网科技 7,809,385.10 4.47 18 300098高新兴 7,744,260.15 4.43 19 300054鼎龙股份 7,563,803.78 4.33 20 300285国瓷材料 7,390,371.00 4.23 21 002405四维图新 7,345,676.00 4.21 22 002410广联达 6,573,295.00 3.76 23 000671阳光城 6,562,324.40 3.76 24 600066宇通客车 6,520,581.00 3.73 25 600525长园集团 6,363,832.80 3.64 26 603986兆易创新 6,264,704.00 3.59 27 600528中铁工业 6,214,808.99 3.56 28 600667太极实业 6,170,279.00 3.53 29 000488晨鸣纸业 5,989,853.17 3.43 30 002465海格通信 5,668,230.71 3.25 31 300335迪森股份 5,653,503.88 3.24 32 600305恒顺醋业 5,355,650.00 3.07 33 002555三七互娱 5,241,308.00 3.00 第24页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 34 300398飞凯材料 5,108,549.10 2.92 35 300203聚光科技 5,041,282.92 2.89 36 300426唐德影视 4,970,252.95 2.85 37 300568星源材质 4,957,633.00 2.84 38 002597金禾实业 4,920,659.00 2.82 39 603517绝味食品 4,840,425.00 2.77 40 300395菲利华 4,801,997.25 2.75 41 002582好想你 4,781,212.25 2.74 42 002343慈文传媒 4,676,024.30 2.68 43 300070碧水源 4,655,917.28 2.67 44 600038中直股份 4,577,045.93 2.62 45 002074国轩高科 4,363,089.00 2.50 46 600056中国医药 4,296,505.00 2.46 47 300036超图软件 4,137,356.00 2.37 48 300373扬杰科技 3,875,322.00 2.22 49 300554三超新材 3,747,491.00 2.15 50 002773康弘药业 3,689,435.00 2.11 51 002001新和成 3,627,000.00 2.08 52 002179中航光电 3,597,988.00 2.06 53 300065海兰信 3,590,323.00 2.06 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 601288农业银行 17,621,000.00 10.09 2 601166兴业银行 16,550,371.00 9.48 3 601336新华保险 12,623,023.00 7.23 4 600887伊利股份 11,806,356.44 6.76 5 600562国睿科技 9,461,491.12 5.42 6 601939建设银行 9,252,003.00 5.30 7 600016民生银行 8,117,000.00 4.65 8 600584长电科技 8,110,067.90 4.64 9 600377宁沪高速 7,852,466.06 4.50 10 300113顺网科技 7,140,180.44 4.09 11 000488晨鸣纸业 6,587,476.00 3.77 12 000671阳光城 6,512,712.31 3.73 13 002410广联达 6,464,727.00 3.70 14 600900长江电力 6,234,420.55 3.57 15 600528中铁工业 5,920,815.00 3.39 16 600305恒顺醋业 5,866,605.00 3.36 17 300568星源材质 5,757,322.00 3.30 第25页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 18 600741华域汽车 5,700,267.14 3.26 19 300036超图软件 5,689,412.90 3.26 20 300398飞凯材料 5,656,797.60 3.24 21 002597金禾实业 5,362,376.00 3.07 22 300426唐德影视 5,260,793.68 3.01 23 603517绝味食品 5,180,188.00 2.97 24 600309万华化学 4,910,331.00 2.81 25 002366台海核电 4,745,307.00 2.72 26 600153建发股份 4,732,474.00 2.71 27 002555三七互娱 4,687,617.00 2.68 28 600567山鹰纸业 4,605,740.30 2.64 29 002773康弘药业 4,557,841.00 2.61 30 300335迪森股份 4,504,487.51 2.58 31 300373扬杰科技 4,259,813.00 2.44 32 002074国轩高科 3,928,509.10 2.25 33 300554三超新材 3,835,295.00 2.20 34 002001新和成 3,700,592.00 2.12 35 002179中航光电 3,692,778.90 2.11 36 600885宏发股份 3,512,339.00 2.01 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 注：不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 398,109,105.47 卖出股票的收入（成交）总额 274,759,012.06 序号债券品种公允价值 占基金资产净值比 例(％) 1国家债券 5,940,514.00 3.25 2央行票据 -- 3金融债券 4,565,282.40 2.50 其中：政策性金融债 4,565,282.40 2.50 4企业债券 2,041,500.00 1.12 5企业短期融资券 -- 6中期票据 -- 第26页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 7可转债（可交换债） -- 8同业存单 -- 9其他 -- 10合计 12,547,296.40 6.87 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号债券代码债券名称数量(张)公允价值 占基金资产净 值比例(％) 1 018005国开 1701 45,480 4,565,282.40 2.50 2 019571 17国债 17 45,400 4,540,454.00 2.48 3 1280066 12合肥高 新债 50,000 2,041,500.00 1.12 4 019579 17国债 24 11,000 1,101,650.00 0.60 5 019537 16国债 09 3,000 298,410.00 0.16 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。 第27页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 7.12投资组合报告附注 7.12.1本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投 资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金 106,666.44 2应收证券清算款 1,978,904.67 3应收股利 - 4应收利息 241,246.99 5应收申购款 507,967.14 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 2,834,785.24 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 第28页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 序号股票代码股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 002450康得新 13,873,983.20 7.59重大事项 8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 1,791 95,844.34 74,866,489.73 43.61% 96,790,714.87 56.39% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目持有份额总数（份）占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 165,903.25 0.10% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年 3月 4日）基金份额总额 2,113,157,153.99 本报告期期初基金份额总额 147,769,989.35 本报告期基金总申购份额 57,706,801.53 减：本报告期基金总赎回份额 33,819,586.28 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 171,657,204.60 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内 发生的转换出份额。 第29页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2018年 4月 27日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司关于董事长及法定代表人 变更公告》，于业明先生担任公司董事长及法定代表人，庹启斌先生不再担任公司董事长及法定代 表人。 2、2018年 4月 27日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司董事、独立董事变更公告》 ，于业明先生、杨一君先生、Jiachen Fu女士和 Eugen Loeffler先生担任公司第五届董事会董事，公 司总经理孟朝霞女士继续担任公司第五届董事会董事；贝多广先生、岳志明先生担任公司第五届董 事会独立董事，胡斌先生继续担任公司第五届董事会独立董事。庹启斌先生、汪卫杰先生不再担任 本公司董事；程静萍女士不再担任本公司独立董事。 3、2018年 3月 30日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ，刘轶先生不再担任公司督察长职务，由总经理孟朝霞女士代行督察长职务。 4、2018年 4月 28日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》 ，满黎先生不再担任公司副总经理职务。 5、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1.本报告期内，中国证券监督管理委员会上海监管局就现场检查中发现的问题下发了《关于对 国联安基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》。对此，本基金管理人高度重视，对相关制度 流程进行了全面梳理，针对性的制定了整改执行方案，逐条落实，彻底排查了业务中存在的风险， 并就整改情况向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了整改报告。 2、本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 第30页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 申万宏源 1 ----- 国泰君安 2 451,093,928.81 67.09% 415,812.77 67.12% - 天风证券 1 119,138,315.49 17.72% 108,570.15 17.52% - 招商证券 1 102,184,396.57 15.20% 95,164.93 15.36% - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币。 B财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求， 并能为本基金提供全面的信息服务。 F研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协 议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的 研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名： A提供的研究报告质量和数量； B研究报告被基金采纳的情况； C因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益； D因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失； E由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； F证券经营机构协助我公司研究员调研情况； 第31页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 G与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； H其他可评价的量化标准。 基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营 机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券 经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出 基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证 券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基 金管理人有权提前中止租用其交易单元。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况 招商证券的 21626交易单元、天风证券的 006324交易单元以及申万宏源的 13147交易单元为 本报告期内本基金新租用的交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易回购交易权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 申万宏源 ------ 国泰君安 41,132,590.7 7 67.90% ---- 天风证券 ------ 招商证券 19,441,793.1 0 32.10% 10,500,00 0.00 100.00% -- 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额持有份额份额占比 机构 1 2018年 6月 1日 至 2018年 6月 0.00 44,863 ,989.7 0.00 44,863,989. 73 26.14% 第32页共33页 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要 30日 3 2 2018年 1月 1日 至 2018年 5月 30日 30,002 ,500.0 0 0.00 0.00 30,002,500. 00 17.48% 产品特有风险 （1）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连 续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险， 赎回款项延期获得。 （2）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产， 可能对基金资产净值造成较大波动。 （3）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基 金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2018年 5月 4日发布公告，经本基金管理人股东会第五十五次会议决议通过， 并经中国证券监督管理委员会批复核准（证监许可[2018]557号），本基金管理人原股东国泰君安 证券股份有限公司将所持 51%股权转让给太平洋资产管理有限责任公司。上述事项涉及的相关工商 变更登记等事宜，已按规定办理完毕。变更后，本基金管理人的股东为太平洋资产管理有限责任公 司和安联集团。 国联安基金管理有限公司 二〇一八年八月二十四日 第33页共33页 中财网 |
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